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資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式

資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式

2022-12-26 10:01
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　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式為：E（ri）=rf+βim（E（rm）-rf）。E（ri）是資產(chǎn)i的預(yù)期回報(bào)率，rf是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，βim是資產(chǎn)i的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，E（rm）是市場(chǎng)m的預(yù)期市場(chǎng)回報(bào)率，E（rm）-rf是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即預(yù)期市場(chǎng)回報(bào)率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率之差。

　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)所有投資者都按馬克維茨的資產(chǎn)選擇理論進(jìn)行投資，對(duì)期望收益、方差和協(xié)方差等的估計(jì)完全相同，投資人可以自由借貸?；谶@樣的假設(shè)，資本資產(chǎn)定價(jià)模型研究的重點(diǎn)在于探求風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量關(guān)系，即為了補(bǔ)償某一特定程度的風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)該獲得多少的報(bào)酬率。

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