FRM一級考試科目有哪些？各科目考什么內(nèi)容？

　　FRM一級考試科目有四門，分別是《風(fēng)險管理基礎(chǔ)》、《數(shù)量分析》、《金融市場與產(chǎn)品》、《估值與風(fēng)險建模》，整體上內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識及其詳細(xì)定義、計量風(fēng)險的方法等。各科目具體內(nèi)容及分析如下：

風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　風(fēng)險管理基礎(chǔ)：Foudations of Risk Management

　　風(fēng)險管理基礎(chǔ)在FRM一級考試中占比20%

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameFRM

　　主要考試內(nèi)容：風(fēng)險管理基礎(chǔ)、風(fēng)險管理作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定、風(fēng)險管理的評估、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、道德等。

　　其中重點內(nèi)容是風(fēng)險度量、風(fēng)險管理過程的評價、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價理論、風(fēng)險管理的評估。需要大家能夠從實務(wù)的角度去研究校對風(fēng)險業(yè)界的實踐問題，掌握各類組合管理理論（重點）、各類風(fēng)險管理案例（重點）以及職業(yè)道德。

數(shù)量分析

　　數(shù)量分析：Quantitative Analysis

　　數(shù)量分析在FRM一級考試中占比20%

　　主要考試內(nèi)容：離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡洛法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)

　　總結(jié)而言，數(shù)量分析主要考察概率論基礎(chǔ)（刻畫隨機變量、多元分布函數(shù)、隨機變量函數(shù)）、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)（參數(shù)估計、回歸分析）、蒙特卡洛方法、風(fēng)險因子建模等。因此這門學(xué)科主要以考察計算為主。

金融市場與產(chǎn)品

　　金融市場與產(chǎn)品：Financial Markets and Products

　　金融市場與產(chǎn)品在FRM一級考試中占比30%

　　主要考試內(nèi)容：金融市場、金融產(chǎn)品、場外交易市場機制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機構(gòu)

　　綜合而言，金融市場與產(chǎn)品重點考察債券的基本原理、衍生產(chǎn)品、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場。旨在介紹金融市場的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關(guān)金融產(chǎn)品，其中債券和期權(quán)是其中的重點內(nèi)容。

估值與風(fēng)險建模

　　估值與風(fēng)險建模：Valuation and Risk Models

　　估值與風(fēng)險建模在FRM一級考試中占比30%

　　主要考試內(nèi)容為：風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析。

　　這門科目的重點是風(fēng)險模型簡介（VAR是重點）、管理線性風(fēng)險、非線性（期權(quán)）風(fēng)險模型等等。必須完全掌握：“Var”的概念、優(yōu)缺點、計算方法，以及Var的補充方法--壓力測試。