2025年FRM二級(jí)詳細(xì)考試內(nèi)容你了解嗎？一起來看！

FRM在中國由人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為國家職業(yè)資格證書。FRM稱號(hào)是金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域備受推崇的資格認(rèn)證，世界50大銀行中的46家都擁有FRM持證人?？荚嚳偣卜譃閮杉?jí)，小編今日給大家介紹一下二級(jí)考試的內(nèi)容，一起來看吧！

2025年FRM二級(jí)考試迎來重要調(diào)整，新增核心知識(shí)點(diǎn)與考核方向的變革引發(fā)廣泛關(guān)注。作為全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，F(xiàn)RM二級(jí)考試聚焦實(shí)踐應(yīng)用與深度分析能力，覆蓋六大核心科目，包括風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證、資本監(jiān)管框架等前沿內(nèi)容。

一.FRM二級(jí)考試內(nèi)容

FRM二級(jí)考試則側(cè)重于對(duì)一級(jí)考試中所學(xué)工具的實(shí)際應(yīng)用。包含以下六門科目：

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理：專注于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理策略，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等。

考生需要熟悉風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的擴(kuò)展模型，如歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法，以及壓力測(cè)試和情景分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理：深入研究信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、度量和管理方法。涵蓋信用評(píng)級(jí)體系、信用違約互換（CDS）、信用組合模型等內(nèi)容。例如，運(yùn)用CreditMetrics模型來評(píng)估信用組合的風(fēng)險(xiǎn)。

3.操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性：操作風(fēng)險(xiǎn)是由于內(nèi)部控制不當(dāng)、人為錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障等原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。這部分內(nèi)容包括操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和管理策略，以及如何建立有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)治理框架來降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理：探討了金融機(jī)構(gòu)面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)，包括資金流動(dòng)性管理、融資策略和流動(dòng)性壓力測(cè)試等方面。

5.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理的原則和投資組合管理的方法，討論如何在投資決策中考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資回報(bào)。

6.當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問題：這是一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)的科目，涵蓋了當(dāng)前金融市場(chǎng)中的前沿問題和熱點(diǎn)話題，要求考生能夠運(yùn)用所學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)進(jìn)行分析和應(yīng)對(duì)。

根據(jù)GARP協(xié)會(huì)最新發(fā)布的考綱，2025年FRM二級(jí)考試仍延續(xù)六大模塊，但內(nèi)容細(xì)節(jié)和權(quán)重分布有所優(yōu)化：

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量（占比20%）：新增“VaR模型驗(yàn)證測(cè)試的評(píng)估”，要求考生掌握回測(cè)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)（如Kupiec檢驗(yàn)）及壓力測(cè)試場(chǎng)景設(shè)計(jì)。定量分析能力要求提升，需結(jié)合案例判斷模型的有效性與局限性。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量（占比20%）：首次納入“風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與資本充足率估算”，重點(diǎn)考察巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量邏輯及資本計(jì)提規(guī)則。考生需熟悉信用估值調(diào)整（CVA）的實(shí)際應(yīng)用。

3.操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性（占比20%）：強(qiáng)化“極端風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的最佳實(shí)踐”，新增金融機(jī)構(gòu)反欺詐技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)攻擊案例研究，強(qiáng)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程的搭建。

二.Refunds Policy退考政策：

根據(jù)GARP官方FRM協(xié)會(huì)的規(guī)定：FRM報(bào)名以后48小時(shí)內(nèi)可以退款，之后是不允許退考的，也不提供退款。